Заключение двух противоположных соглашений, в одно время, но с разными датами поставки валюты и есть, стратегия Керри-трейд, на валютном рынке. А точнее, одна сделка должна закрыть открытую ставку, а вторая сделка - это открытие снова той же операции. При этом, количество денег должно быть одинаковым, даты валютирования - разными, направление сделок - противоположным. Целью такой комбинации сделок, является желание перенести открытую ставку на следующий день.
Принципом работы операции Керри-трейд, есть условный перенос покупаемой валюты на депозит, а та валюта, которую продают, условно, берется в кредит.
Работает этот принцип при условии использования свопа. Будет начислен или снят своп, зависит от разницы между процентом кредитной ставки и процентом депозитной ставкой. В случае если процент депозита выше процента кредита, то своп будет переведен на счет, а если наоборот, то снят с торгового счета.
Рассмотрим вариант расчета свопа, с процентными ставками центральных банков:
Принципом работы операции Керри-трейд, есть условный перенос покупаемой валюты на депозит, а та валюта, которую продают, условно, берется в кредит.
Работает этот принцип при условии использования свопа. Будет начислен или снят своп, зависит от разницы между процентом кредитной ставки и процентом депозитной ставкой. В случае если процент депозита выше процента кредита, то своп будет переведен на счет, а если наоборот, то снят с торгового счета.
Рассмотрим вариант расчета свопа, с процентными ставками центральных банков:
- Процентная ставка ЕЦБ составляет один процент (1%), в США-0,25%.
- Покупка/продажа одного лота EUR/USD (в Инста Форекс-10000 EUR), по-1,2310 (курс).
- Плата за своп/год (1%-0,25%)*10000*1,2310/100=92,325.
- Оплата за сутки 92,325/365=0,25 доллара.